Modern Portfolio

Mengoptimumkan portfolio saham menggunakan sempadan teori portfolio moden cekap.

Aplikasi Portfolio Moden memberi pengguna kuasa teori portfolio moden di hujung jari mereka. Aplikasi ini membolehkan pengguna untuk disesuaikan ambang risiko dan pulangan mereka dengan kenderaan pelaburan tradisional seperti saham. Pengguna boleh menambah apa-apa bilangan tickers yang pelbagai dari luar negara, dalam negeri, saham, ETF dan banyak lagi. Seterusnya, pengguna boleh menetapkan skop dan kekerapan data harga harian yang digunakan dalam model. Persekitaran pemodelan dinamik ini mengoptimumkan portfolio risiko dan pulangan solek seperti yang lain kerana kelajuan dan fleksibiliti. Portfolio moden menawarkan pengguna keupayaan untuk pra-set peruntukan daripada tickers. Keputusan dipaparkan pada graf interaktif memberi pengguna kuasa untuk memilih apa yang mereka mahu lihat.

Teori portfolio moden digunakan oleh profesional kewangan sebagai langkah untuk memaksimumkan pulangan dijangka portfolio yang sama meminimumkan risikonya. Konsep menang Nobel telah dibangunkan pada tahun 1950 oleh Harry Markowitz. Teori Markowitz ini menjelaskan bahawa pelabur boleh mengurangkan risiko dalam portfolio dengan mengadakan gabungan instrumen yang tidak sempurna kaitan. Oleh itu, pelbagai portfolio mengurangkan risiko portfolio.

Setiap gabungan aset dalam portfolio diplot dengan risiko dan pulangan yang diharapkan. Graf diplotkan memaparkan parabola kiri berbentuk dipanggil sempadan cekap. Sempadan kecekapan mewakili paling mungkin risiko portfolio dan pulangan pengoptimuman luar. Pelabur boleh menggunakan portfolio ini untuk mengoptimumkan risiko dan jangkaan pulangan mereka dengan satu set saham didagangkan secara umum.